Correlações de moeda Cada célula nas tabelas a seguir contém o coeficiente de correlação para dois pares de moedas (correlações de moeda) que são nomeadas nos campos correspondentes do painel superior e esquerdo. O coeficiente de correlação mede quão próximos dois pares de moedas se movem juntos. Se ambos os pares se movem para cima e para baixo em perfeita uníssono, então o seu coeficiente de correlação é 1. Se o movimento de um par não diz nada sobre o movimento do outro par, então há uma correlação zero entre esses pares. Se dois pares se movem em direções exatamente opostas, então seu coeficiente de correlação é -1. Correlações também são divididas em quatro grupos de acordo com a sua força. Para facilitar a visualização, todas as correlações na tabela a seguir são coloridas para mostrar sua força, conforme indicado abaixo: Fraco (Branco): o valor absoluto do coeficiente de correlação não excede 0,3 (isto é, pode ser qualquer coisa de -0,3 a 0,3). Medium (Gray): o valor absoluto do coeficiente é maior que 0,3 mas menor que 0,5. Forte (Preto): o valor absoluto do coeficiente é maior que 0,5 mas menor que 0,8. Alto (vermelho): o valor absoluto do coeficiente de correlação é igual ou maior que 0,8. Os coeficientes de correlação são calculados usando os preços de fechamento diários observados nos últimos 40 pregões (prazo mais curto) e nos últimos 120 dias de negociação (prazo mais longo). Estes dois períodos foram escolhidos entre duzentos períodos de correlação possíveis baseados em quão bem os seus coeficientes de correlação correspondem às flutuações de preço diárias. Como você pode ver no simulador de correlação (Observe: esta calculadora requer que o Flash esteja instalado e o Javascript esteja ativado no navegador). A correlação real geralmente divergirá mais do valor desejado quando for calculada para períodos de tempo mais curtos. Isso torna importante verificar as correlações de curto prazo em relação às correlações de longo prazo, o que é feito na tabela REL abaixo. A tabela REL (da "confiabilidade da relação") compara as correlações de curto prazo e de longo prazo e mostra a média de ambos os coeficientes quando eles permanecem próximos para ambos os períodos de tempo. Acredita-se que, se os coeficientes de correlação de curto prazo e de longo prazo concordarem, a correlação é mais confiável - mais provável que persista no futuro próximo. Você pode verificar como as correlações diárias de curto prazo e de longo prazo mudam ao longo do tempo para os pares de moedas mais comumente negociados na página de correlação à direita (Observe: o tamanho desta página é de 1,3 Mbs e isso requer que você tenha Flash instalado e Javascript habilitado no seu navegador). A correlação também pode ser definida como o grau de similaridade (similaridade direta quando a correlação é positiva / semelhança inversa quando a correlação é negativa) que você pode esperar existir entre padrões gráficos técnicos (por exemplo, linhas de tendência, padrões de preço, velas e ondas de Elliott) visíveis em qualquer dois gráficos de pares de moedas. Por exemplo, você pode esperar ver quase exatamente a imagem espelhada da linha de tendência aparecendo no gráfico diário EUR / USD quando olhar para o mesmo gráfico de escala de tempo de USD / CHF (porque a correlação negativa desses pares é tão alta). Os coeficientes de correlação diários mostrados aqui, portanto, medem a correspondência entre os padrões gráficos intermediários (últimos 120 dias) e os padrões menores (últimos 40 dias) visíveis nos gráficos diários dos pares de moedas para os quais são calculados. Esta informação será muito útil para os comerciantes de posição (mantendo as posições abertas de um dia a alguns dias) que dependem principalmente dos estudos de gráficos diários. Se você deseja calcular as correlações para outros períodos de tempo, poderá fazê-lo no Excel, conforme descrito na parte inferior desta página. Nota de Tabela de Correlações de Moeda. É melhor diversificar para os pares de moedas cuja correlação é colorida em Branco ou Cinza (com mais cuidado) na tabela REL. Você pode restringir ainda mais a lista de candidatos para a diversificação excluindo aqueles pares que gastaram menos tempo sendo correlacionados fracamente durante os últimos 100 dias de negociação - como é mostrado na página de correlações de trailing (soma das porcentagens de tempo que os 40- O dia e as correlações de 120 dias ficaram fracos. Nota: O tamanho desta página é de 1,3 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript habilitado no seu navegador). Se a correlação estiver colorida em vermelho para dois pares na tabela REL, você pode usar isso para selecionar para a negociação apenas aquele par que oferece a entrada com a maior relação recompensa-risco entre os dois. Você também pode usar essas informações para esclarecer a figura técnica (por exemplo, contagem de ondas de Elliott) do par de moedas negociado, observando o gráfico do (s) outro (s) par (es) de moeda, com o qual é altamente correlacionado. Tutorial de correlações do Excel Você pode calcular correlações individuais para quaisquer dois pares de moedas e para qualquer período de tempo seguindo estas etapas: Selecione os pares de moedas que você deseja analisar. Exporte os dados de preço para cada um desses pares de seus gráficos forex (por exemplo, Intellicharts) para um arquivo em seu computador (o formato usual para exportação de dados é CSV). Importe cada arquivo para o Excel indo para DatagtImport External DatagtImport Data e apontando para ele. Pode ser necessário importar os números como texto e, em seguida, substituir os pontos por vírgulas para que o Excel possa trabalhar com os preços como números. Certifique-se de que as datas da série temporal importada estão de acordo com cada linha (você pode pular esta etapa se estiver trabalhando com apenas um feed de preço). Exclua as colunas para Abrir, Alto e Baixo. Altere os nomes das colunas com os preços de fechamento para os nomes dos pares de moedas aos quais eles pertencem. Use a função CORREL para calcular a correlação. Essa função funciona em dois arrays, que serão intervalos de comprimento igual de preços de fechamento para os dois pares. Simplesmente digite em uma das células vazias quotcorrel (quot, pressione o botão quotfxquot ao lado da barra de fórmulas e selecione as duas faixas. A fórmula resultante será semelhante a esta - CORREL (A1: A40B1: B40) e calculará o valor da coeficiente de correlação entre os pares para o período de tempo escolhido Neste exemplo serão 40 horas, dias ou semanas dependendo da escala de tempo dos gráficos que estão sendo analisados Para calcular a matriz de correlação de qualquer número de pares repita os passos 1 a 3 para cada par. Corta toda a tabela para que os nomes dos pares de moedas estão na primeira linha e os preços de fechamento são apenas para o período de tempo que você deseja analisar. Em vez de usar a função CORREL, vá para ToolsgtData Analysis. Selecione "Correlação" na lista de ferramentas de análise. Pressione o botão ao lado de "Intervalo de entrada" e, em seguida, realce o conteúdo de todas as colunas. Marque a marca ao lado de "Marcas na primeira linha". Selecione o intervalo de saída escolhendo uma célula à direita da mesa. Pressione "OK". Nota . Talvez seja necessário instalar o pacote de análise de dados do CD de instalação do Office, se ele não for carregado por padrão. Para instalá-lo, vá para o ToolsgtAdd-Ins. em seguida, selecione Analysis ToolPak e clique em OK para começar a criar sua matriz de correlações de moeda. Usando correlações de moeda para sua vantagem Para ser um operador eficiente, é importante entender toda a sensibilidade de sua carteira à volatilidade do mercado. Isto é particularmente verdade quando negociando forex. Como as moedas são precificadas em pares, nenhum par único é completamente independente dos outros. Uma vez que você esteja ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar a exposição geral dos portfólios. (Para um guia de todas as coisas forex, confira nosso Investopedia Recurso Especial: Forex.) Definindo Correlação A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver: se você estava negociando a libra britânica contra o iene (par GBP / JPY ), por exemplo, você está realmente negociando um derivado dos pares GBP / USD e USD / JPY, portanto, GBP / JPY deve ser um pouco correlacionado a um, se não a ambos os outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares. Enquanto alguns pares de moedas se moverão em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, o que é, em essência, o resultado de forças mais complexas. Correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1. Uma correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. Lendo a tabela de correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vamos analisar as tabelas a seguir, cada uma mostrando as correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela acima mostra que ao longo do mês de fevereiro (um mês) / USD e GBP / USD tiveram uma correlação positiva muito forte de 0,95. Isto implica que, quando o EUR / USD aumenta, o GBP / USD também subiu 95 das vezes. Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (1 ano) os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Em contraste, o EUR / USD e o USD / CHF tiveram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isto implica que 100 das vezes, quando o EUR / USD subiu, o USD / CHF foi vendido. Esse relacionamento é válido até mesmo em períodos mais longos, pois os números de correlação permanecem relativamente estáveis. No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Tome USD / CAD e USD / CHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva durante o ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo a alta nos preços do petróleo e a robustez do Banco do Canadá. (Para mais, veja Usar a paridade da taxa de juros para negociar o Forex.) Correlações mudam É claro, então, que as correlações mudam, o que torna ainda mais importante acompanhar a mudança nas correlações. O sentimento e os fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar diariamente. Correlações fortes hoje podem não estar alinhadas com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre o relacionamento médio de seis meses entre os dois pares de moedas, que tendem a ser mais precisos. As correlações mudam por vários motivos, sendo que os mais comuns incluem políticas monetárias divergentes, uma certa sensibilidade do par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses à direita que o EUR / USD compartilha com outros pares: Calculando Correlações Próprias A melhor maneira de se manter atualizado sobre a direção e a força de seus pares de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bem simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você baixe os preços diários históricos da moeda, os quais você pode transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de um ano, seis, três e um mês dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças na correlação ao longo do tempo, mas você pode decidir quais ou quantas dessas leituras deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo: 1. Obtenha os dados de preços para os seus dois pares de moedas dizendo que eles são GBP / USD e USD / JPY 2. Faça duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando. 3. Na parte inferior de uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL (4. Realce todos os dados em uma das colunas de preços, você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula 5. Digite vírgula 6. Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda 7. Feche a fórmula para que fique CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou no mínimo uma vez por mês é geralmente Uma boa idéia Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe calcular correlações, é hora de descobrir como usá-las a seu favor. Em primeiro lugar, elas podem ajudá-lo a evitar a inserção de duas posições que se anulam mutuamente, Por exemplo, sabendo que EUR / USD e USD / CHF se movem em direções opostas ne 100 vezes, você veria que ter uma carteira de longo prazo EUR / USD e longo USD / CHF é o mesmo que ter virtualmente nenhuma posição - isso é verdade porque, como a correlação indica, quando o EUR / USD aumenta, USD / CHF sofrerá um selloff. Por outro lado, manter o EUR / USD longo e o AUD / USD longo ou NZD / USD é semelhante a duplicar na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: Entrando no Mercado de Moedas.) A diversificação é outro fator a ser considerado. Como a correlação EUR / USD e AUD / USD tradicionalmente não é 100 positiva, os traders podem usar esses dois pares para diversificar um pouco o seu risco enquanto mantêm uma visão direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa sobre o USD, o trader, em vez de comprar dois lotes do EUR / USD, pode comprar um lote do EUR / USD e um lote do AUD / USD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite mais diversificação e risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma alta do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro. ou vice-versa. Um comerciante pode usar também valores diferentes de pip ou ponto para sua vantagem. Vamos considerar o EUR / USD e o USD / CHF novamente. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EUR / USD é 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento de pip em USD / CHF é de 9,24 para o mesmo número de unidades. Isto implica que os comerciantes podem usar USD / CHF para cobrir a exposição do EUR / USD. É assim que a cobertura funcionaria: digamos, um comerciante tinha uma carteira de um lote de EUR / USD curto de 100.000 unidades e um lote curto de 100.000 unidades de USD / CHF. Quando o EUR / USD aumenta em dez pips ou pontos, o trader estaria em queda de 100 na posição. No entanto, uma vez que o USDCHF se move em oposição ao EUR / USD, a posição curta de USD / CHF seria lucrativa, provavelmente se aproximando de dez pips acima, até 92,40. Isso transformaria a perda líquida do portfólio em -7,60 em vez de -100. Naturalmente, esse hedge também significa lucros menores no caso de uma forte liquidação do EUR / USD. mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente mais baixas. Independentemente de você estar procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências mutáveis. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais que detêm mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Esse conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, proteger ou duplicar os lucros. The Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, é importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em conjunto um com o outro, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação de moeda ajuda os comerciantes a gerenciar seus portfólios de forma mais adequada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. (Para mais, confira nosso Tutorial de Forex.) Método de Negociação de Correlação Entrou em Apr 2009 Status: Membro 2.858 Posts História e Introdução Eu sempre estive interessado na relação entre diferentes pares de moedas e como eles desenvolvem diferentes padrões em relação uns aos outros. Em setembro de 2010, comecei a trabalhar em uma estratégia que girava em torno do meu conhecimento, experiência e pesquisa de correlações cambiais. Durante os 5 meses seguintes, realizei extensos testes para a frente e para trás até chegar a uma estratégia de trabalho completa em fevereiro de 2011. A estratégia foi então testada em uma conta de demonstração nos próximos 3 meses. Os resultados foram muito bons como eu fiz em torno de um retorno de 100 nesses 3 meses, arriscando cerca de 2 por comércio. Eu usei um grau razoável de discrição enquanto testava a estratégia. Foi assim que consegui alcançar os super-ganhos, uma mistura da estratégia básica de negociação subjacente e a minha própria discrição, baseada no meu extenso mercado e experiência comercial. Devido a circunstâncias pessoais e outros interesses comerciais, abandonei este projeto. Descobri que sou muito mais adequado para negociações discricionárias baseadas em conceitos de fluxo de pedidos. Portanto, a estratégia comercial caiu basicamente no esquecimento até agora. Nos últimos meses, visitei a estratégia e decidi adaptá-la a uma estratégia mais mecânica, que poderia ser aprendida por traders de experiências variadas. A variação de estratégia que produzi desde então baseia-se nos mesmos princípios que a estratégia original, mas agora é completamente mecânica, isto é, não exige nenhuma discrição. Portanto, a estratégia real, entradas, stop loss e saídas agora são completamente baseadas em regras. É claro que sem o elemento discricionário / baseado na experiência, a estratégia é menos lucrativa, mas devido à natureza mecânica, qualquer um pode negociá-la e, como um comerciante ganha experiência, pode acrescentar elementos discricionários à estratégia para aumentar ainda mais os lucros. A versão revisada da estratégia passou por alguns testes básicos, no entanto, devido a restrições (porque, como mencionei acima, eu agora negocio através de métodos discricionários), não consegui dedicar o tempo necessário para testar a estratégia de correlação revisada. É por essa razão que estou procurando por traders que estejam dispostos a trabalhar comigo nessa estratégia e desenvolver declarações para avaliar o verdadeiro potencial da estratégia. Haverá uma pequena taxa envolvida (50) pelas seguintes razões: 1. Eu só necessito de um pequeno grupo de comerciantes dedicados, exigindo assim uma pequena taxa para garantir que somente operadores dedicados sérios se apliquem. Cobrar uma taxa também garante que eu tenha a obrigação de dedicar o tempo necessário ao projeto. 2. O projeto envolverá o fornecimento de tempo e assistência significativos para o grupo de operadores 8211, assim meus ganhos normais serão reduzidos durante esse período. Eu estarei aceitando APENAS 20 pessoas para este projeto, pois quero manter o grupo em um pequeno número dedicado. No final do projeto (estimado em 3 meses), todos os membros do curso estão livres para usar a estratégia e a extensa pesquisa que desejarem. O que você pode fazer por você Se você é sério em dedicar o tempo necessário para este projeto, você pode verificar a descrição básica da estratégia nos posts seguintes e tomar uma decisão melhor se esta estratégia é certa ou não. Se você estiver interessado e se inscrever no projeto, receberá um PDF da estratégia com todos os detalhes sobre entrada, saída e gerenciamento de comércio. Assim, o PDF fornecerá tudo o que você precisa para começar a negociar a estratégia. Haverá também um grupo do Skype onde eu responderei perguntas, compartilharei ideias, trocarei sinais e avaliarei resultados. Este projeto terá a duração de aproximadamente 3 meses e eu reunirei e avaliarei os resultados continuamente e, se necessário, a estratégia será ajustada de acordo. Pense nisso como um projeto em que você estará trabalhando comigo e com outros 19 que são experientes traders totalmente comprometidos com interesses comuns. Como com qualquer outra coisa neste negócio, há um risco neste esforço e é que este método pode não funcionar para você e você vai acabar 50 mais pobre depois de 3 meses. Mas a recompensa é ilimitada, pois acabará com uma estratégia mecânica que é comprovadamente lucrativa, pois teria sido examinada, testada, avaliada e ajustada, se necessário, por pessoas que pensam do mesmo modo. Portanto, após 3 meses, você terá uma estratégia de negociação lucrativa nas suas mãos, com você sendo treinado para trocá-la por apenas 50. O que é isso para mim Obviamente, há alguma renda, mas ela nem vai compensar os 3-4 meses. do meu tempo que vou dedicar a este projeto (fora do horário de negociação). Meu objetivo principal é provar que o método é rentável e trabalhar com os comerciantes de pensamento similar para garantir que a estratégia atinja seu potencial. Meus interesses são altamente investidos em seu sucesso e tentarei fazer tudo o que puder para ajudar a desenvolver e aperfeiçoar a estratégia (se necessário) durante o período de 3 meses. O sistema é bastante simples e direto, mas há alguns pequenos detalhes que exigem que o negociador tenha uma compreensão básica do mercado de SR e tenha um conceito básico de como diferenciar os mercados de Ranging e de tendências. Não é realmente um grande problema, mas eu não quero iniciantes completos pedindo-me para ensiná-los SR e dizer-lhes cada vez se o mercado está em tendência ou variando. Eu tenho minha própria negociação para cuidar. assim, quero garantir que dedico meu tempo a ajudar o grupo, para que não seja aplicável se você for um iniciante completo. Tudo o que eu preciso é que as pessoas tenham pelo menos 6 meses de experiência com os mercados e uma boa compreensão dos conceitos mencionados acima, bem como seriedade em dedicar tempo para avaliar a estratégia e compartilhar resultados com o grupo Skype. Eu preferiria que você entre em contato comigo via Skype Amerca779. Se você não usa o Skype, pode me enviar um PM aqui ou usar este formulário de contato no blog. Jesse Livermore e Correlações, Jesse Livermore também usou a correlação para medir a força / fraqueza dos estoques comparando-os com seus pares e, mais importante, para marcar a virada das grandes tendências. Vou seguir com alguns exemplos de seu livro nos próximos posts. E há outra coisa a lembrar, e isso é que um mercado não culmina em uma grande chama de glória. Nem termina com uma reversão súbita da forma. Um mercado pode e muitas vezes deixa de ser um mercado altista muito antes de os preços geralmente começarem a quebrar. Meu longo e esperado aviso veio a mim quando percebi que, uma após a outra, aquelas ações que haviam sido as líderes do mercado reagiram a vários pontos do topo e, pela primeira vez em muitos meses, não voltaram. Sua corrida, evidentemente, foi executada, e isso claramente exigiu uma mudança nas minhas táticas de negociação. Foi bem simples. Em um mercado em alta, a tendência dos preços, é claro, é decididamente e definitivamente para cima. Portanto, sempre que uma ação vai contra a tendência geral, você está justificado em assumir que há algo errado com aquela ação em particular. É suficiente para o profissional experiente perceber que algo está errado. Ele não deve esperar que a fita se torne um palestrante. Seu trabalho é ouvi-lo dizer "Saia" e não esperar que ele apresente um documento legal para aprovação. Como eu disse antes, notei que os estoques que haviam sido os líderes do maravilhoso avanço haviam cessado de avançar. Eles perderam seis ou sete pontos e ficaram lá. Ao mesmo tempo, o resto do mercado continuou avançando sob novos padrões de portadores. Como nada de errado havia se desenvolvido com as próprias empresas, o motivo tinha que ser procurado em outro lugar. Essas ações tinham ido com a corrente por meses. Quando eles pararam de fazê-lo, embora a maré alta ainda estivesse forte, isso significava que, para aquelas ações em particular, o mercado em alta estava acabado. Para o resto da lista, a tendência ainda era decididamente ascendente. Não havia necessidade de ficar perplexo em inatividade, pois não havia realmente nenhuma corrente cruzada. Eu não me tornei pessimista no mercado, porque a fita não me disse para fazê-lo. O fim do mercado de touro não havia chegado, embora estivesse dentro da distância. Enquanto aguardava a chegada, ainda havia dinheiro para ser feito. Sendo esse o caso, eu simplesmente me tornei pessimista com as ações que pararam de avançar e como o resto do mercado tinha poder crescente por trás disso, eu comprei e as vendi. Os líderes que deixaram de liderar eu vendi. Eu coloquei uma linha curta de cinco mil ações em cada uma delas e depois fiquei ansiosa com os novos líderes. As ações que eu estava com pouco não fizeram muito, mas meus estoques longos continuaram subindo. Quando finalmente estes, por sua vez, deixaram de avançar, vendi-os e saíam cinco mil ações de cada um. A essa altura eu estava mais pessimista do que otimista, porque obviamente o próximo grande dinheiro seria ganho no lado negativo. Enquanto eu tinha certeza de que o mercado de ursos realmente tinha começado antes do mercado em alta ter realmente terminado, eu sabia que a hora de ser um urso desenfreado ainda não era. Não havia sentido em ser mais realista do que o rei, especialmente em ser tão cedo. A fita dizia apenas que as partes de patrulha do principal exército de ursos haviam corrido. Hora de se arrumar. Eu continuei comprando e vendendo até depois de cerca de um mês de negociação eu tive uma linha curta de sessenta mil ações - cinco mil ações cada em uma dúzia de ações diferentes que no início do ano tinham sido os favoritos do público porque tinham sido os líderes do grande mercado de touro. Não foi uma linha muito pesada, mas não se esqueça que nem o mercado era definitivamente de baixa. Então, um dia, todo o mercado ficou bastante fraco e os preços de todas as ações começaram a cair. Quando eu tinha um lucro de pelo menos quatro pontos em cada uma das doze ações que eu não tinha, eu sabia que tinha razão. A fita me disse que agora era seguro ser pessimista, então eu prontamente me dobrei. Agora, se você leu o que eu destaquei em negrito e veja os exemplos comerciais de Eursd-Uchf e Eurusd-Gbpusd que eu postei anteriormente, você veria a semelhança claramente em ambos os métodos. Entrou em Apr de 2009 Status: Membro 2.858 Mensagens quotO ano passado, depois que o movimento geral de touro estava bem adiantado, notei que uma ação em um determinado grupo não estava indo com o resto do grupo, embora o grupo com aquela exceção estivesse indo com o resto do mercado. Eu fui uma quantidade muito justa da Blackwood Motors. Todo mundo sabia que a empresa estava fazendo um grande negócio. O preço subia de um para três pontos por dia e o público das telhas vinha cada vez mais. Isso naturalmente centrou a atenção no grupo e todos os vários estoques de motores começaram a subir. Um deles, no entanto, persistentemente se conteve e isso foi Chester. Ficou para trás dos outros, de modo que não demorou muito para que as pessoas falassem. O baixo preço de Chester e sua apatia contrastavam com a força e a atividade em Blackwood e em outros estoques de motores, e o público, logicamente, ouvia os agenciadores, os informantes e os sábios e começava a comprar Chester com base na teoria de que precisava subir com o tempo. resto do grupo. Em vez de subir nessa compra pública moderada, Chester na verdade recusa. Agora, não teria sido um trabalho colocá-lo naquele mercado altivo, considerando que a Blackwood, uma ação do mesmo grupo, era uma das líderes sensacionais do avanço geral e não estávamos ouvindo nada além da maravilhosa melhoria na demanda. para automóveis de todos os tipos e a saída de registro. Ficou claro que a panelinha interna de Chester não estava fazendo nenhuma das coisas que grupos internos invariavelmente fazem em um mercado altista. Para esta falha fazer a coisa habitual, pode haver duas razões. Talvez os insiders não tenham colocado isso porque desejavam acumular mais ações antes de avançar o preço. Mas essa era uma teoria insustentável se você analisasse o volume e o caráter da negociação em Chester. A outra razão foi que eles não o colocaram porque tinham medo de comprar ações se tentassem. Quando os homens que deveriam querer uma ação não a querem, por que eu deveria querer, imaginei que, por mais prósperas que fossem as outras empresas automobilísticas, seria uma coisa fácil vender Chester. As experiências me ensinaram a tomar cuidado ao comprar uma ação que se recusa a seguir o líder do grupo. Eu facilmente estabeleci o fato de que não só não havia nenhuma compra interna, mas que, na verdade, havia vendas por dentro. Havia outros alertas sintomáticos contra a compra de Chester, embora tudo o que eu exigisse fosse o comportamento inconsistente do mercado. Foi novamente a fita que me deu a gorjeta e foi por isso que vendi Chester. Um dia, não muito tempo depois, a ação se abriu. Mais tarde, aprendemos oficialmente como se os insiders estivessem realmente vendendo, sabendo muito bem que a condição da empresa não era boa. A razão, como de costume, foi divulgada após o intervalo. Mas o aviso veio antes do intervalo. Eu não olho para os intervalos, eu olho para os avisos. Eu não sabia qual era o problema com Chester nem segui um palpite. Eu apenas sabia que algo devia estar errado. quot Registrado em Apr 2009 Status: Membro 2.858 Posts Outro que está em jogo, como você vê dois pares perfeitamente correlacionados. O Au continuou em frente e fez uma nova baixa, mas o Ucad não respondeu, não fazendo uma nova alta. Então, nós iríamos muito para lucrar com este sinal / aviso de fraqueza. Como vamos entrar e há alguma razão para não levar este comércio onde colocar paradas e como gerenciar o comércio e como vamos sair será detalhado no PDF e discutido mais adiante na sala de chat. . Imagem Anexada (clique para ampliar) Outra que está em jogo quando você vê dois pares perfeitamente correlacionados. O Au continuou em frente e fez uma nova baixa, mas o Ucad não respondeu, não fazendo uma nova alta. Então, nós iríamos muito para lucrar com este sinal / aviso de fraqueza. Como vamos entrar e há alguma razão para não levar este comércio onde colocar paradas e como gerenciar o comércio e como vamos sair será detalhado no PDF e discutido mais adiante na sala de chat. . O trade dint desencadeou. . Cadastrou-se em julho de 2011 Status: Membro 1.318 Posts Interessante ler Nasir, vem se concentrando no ano passado em uma abordagem semelhante, mas em um muito menor TF, 1M. Em geral, vejo como o preço se aproxima das principais áreas. A confirmação de picking na parte superior e inferior ocorre observando as correlações. Uma grande diferença é que eu não construí em nenhum quoto de gatilhos mecânicos. Ainda backtesting resultados, a fim de, eventualmente, finetune a estratégia com possíveis gatilhos mecânicos. Minha cesta é composta de EUR / USD, GBP / USD, usando o índice do dólar e USD / CHF como um guia. Poucos exemplos semelhantes podem ser encontrados no meu próprio tópico, criado há cerca de uma semana. Vou ter certeza de continuar seguindo o seu tópico, boa sorte Registre-se Dez 2011 Status: Membro 32 Posts Nasir, você backtest sua estratégia vejo que você usa o MT4, que é fácil de programar a estratégia e backtest. Você será capaz de fornecer screenshots MT4 tester, se possível, em abril de 2009 Status: Membro 2.858 Postagens Bem, todo o comércio é contra tendência. Mas também depende de como se lê as tendências também. Eu destaquei uma área com um rect no gráfico uchf, vamos supor que o Uchf dint fez um novo LL e tivemos uma configuração longa. Agora, isso é um contra-comércio ou um comércio de tendências. Tudo depende da definição das tendências e da situação em que nos encontramos. P. S há uma configuração no Uchf-Eu em jogo, vamos ver. . O comércio resultou em uma perda. Quando os mercados estão em alta, podemos incorrer em algumas perdas, mas se você usar um pouco de discrição, poderá evitar alguns sinais como acima. Então, no começo, nós vamos com regras do método estritamente, mas à medida que ganhamos experiência, podemos começar a incorporar a discrição na negociação para obter melhores resultados. . Interessante ler Nasir, tem se concentrado no ano passado em uma abordagem semelhante, mas em um muito menor TF, 1M. Em geral, vejo como o preço se aproxima das principais áreas. A confirmação de picking na parte superior e inferior ocorre observando as correlações. Uma grande diferença é que eu não construí em nenhum quoto de gatilhos mecânicos. Ainda backtesting resultados, a fim de, eventualmente, finetune a estratégia com possíveis gatilhos mecânicos. Minha cesta é composta de EUR / USD, GBP / USD, usando o índice do dólar e USD / CHF como um guia. Poucos exemplos semelhantes podem ser encontrados no meu. Obrigado pelo companheiro de interesse. Eu também vou dar uma olhada em seu segmento quando chegar o tempo. Eu tentei este método qualquer coisa abaixo de 1h. Mas talvez no futuro possamos tentar períodos de tempo mais baixos depois que o grupo tenha dominado a estratégia e esteja pronto para experimentá-la.
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