Média de Movimentos Ponderados pela Frente (FWMA) (v16) Cálculo de uma Média Móvel Ponderada pela Frente As médias móveis ponderadas pela frente não são construídas na Linguagem de Fórmula de Critérios Pessoais, mas a construção de um FWMA em um PCF é bastante direta. Uma média móvel ponderada frontal é calculada usando barras de dados de período. Portanto, uma média móvel ponderada na frente de 2 períodos requer 2 barras de dados para calcular e uma média móvel ponderada de 30 períodos à frente requer 30 barras de dados para calcular. A média móvel é chamada de ponderada na frente porque os dados mais novos recebem um peso maior do que os dados mais antigos nos cálculos. Cada barra mais antiga diminui o fator usado para os cálculos em 1 quando você não conta o denominador usado para o cálculo como um todo. A barra mais recente é multiplicada pelo período e, em seguida, cada barra mais antiga reduz isso por um até que os dados mais antigos usados no cálculo sejam multiplicados por 1. O resultado é então dividido pela soma dos fatores usados para cada barra. Assim, uma média móvel ponderada da frente de dois períodos pode ser calculada da seguinte forma. (2 C 1 C1) / (2 1) O que pode ser simplificado para o seguinte. E uma média móvel com ponderação frontal de 3 períodos pode ser calculada da seguinte forma. (3 C 2 C1 1 C2) / (3 2 1) O que pode ser simplificado para o seguinte. (3 C 2 C1 C2) / 6 Esse padrão continua à medida que o período aumenta. Médias Móveis Avançadas: O Básico Ao longo dos anos, os técnicos encontraram dois problemas com a média móvel simples. O primeiro problema está no período de tempo da média móvel (MA). A maioria dos analistas técnicos acredita que a ação do preço. a abertura ou fechamento do preço das ações, não é suficiente para prever adequadamente os sinais de compra ou venda da ação de crossover do MA. Para resolver esse problema, os analistas agora atribuem mais peso aos dados de preço mais recentes usando a média móvel suavizada exponencialmente (EMA). (Saiba mais em Explorando a média móvel ponderada exponencialmente). Um exemplo Por exemplo, usando um MA de 10 dias, um analista pegaria o preço de fechamento do 10º dia e multiplicaria esse número por 10, o nono dia por nove, o oitavo dia por oito e assim por diante para o primeiro do MA. Uma vez que o total foi determinado, o analista dividiria o número pela adição dos multiplicadores. Se você adicionar os multiplicadores do exemplo de MA de 10 dias, o número será 55. Esse indicador é conhecido como a média móvel com ponderação linear. (Para a leitura relacionada, confira as Médias Móveis Simples Faça as Tendências se Destacar.) Muitos técnicos acreditam firmemente na média móvel suavizada exponencialmente (EMA). Este indicador foi explicado de tantas maneiras diferentes que confunde estudantes e investidores. Talvez a melhor explicação venha da Análise Técnica dos Mercados Financeiros de John J. Murphys (publicada pelo Instituto de Finanças de Nova York, 1999): A média móvel exponencialmente atenuada aborda ambos os problemas associados à média móvel simples. Primeiro, a média exponencialmente suavizada atribui um peso maior aos dados mais recentes. Portanto, é uma média móvel ponderada. Mas, embora atribua menor importância aos dados de preços anteriores, ele inclui em seu cálculo todos os dados na vida útil do instrumento. Além disso, o usuário pode ajustar a ponderação para atribuir maior ou menor peso ao preço de dias mais recentes, que é adicionado a uma porcentagem do valor dos dias anteriores. A soma dos dois valores percentuais somam 100. Por exemplo, nos últimos dias, o preço poderia receber um peso de 10 (.10), que é adicionado ao peso dos dias anteriores de 90 (.90). Isso dá o último dia 10 da ponderação total. Isso seria o equivalente a uma média de 20 dias, dando aos últimos dias um valor menor de 5 (0,05). Figura 1: Média móvel suavizada exponencialmente O gráfico acima mostra o índice Nasdaq da primeira semana de agosto de 2000 a 1º de junho de 2001. Como você pode ver claramente, a EMA, que neste caso está usando os dados de preço de fechamento em um período de nove dias, tem sinais de venda definitiva no dia 8 de setembro (marcado por uma seta preta para baixo). Este foi o dia em que o índice quebrou abaixo do nível de 4.000. A segunda seta preta mostra outra perna para baixo que os técnicos realmente esperavam. A Nasdaq não conseguiu gerar volume e juros suficientes dos investidores de varejo para quebrar a marca de 3.000. Em seguida, mergulhou novamente para baixo em 1619.58 em 4 de abril. A tendência de alta de 12 de abril é marcada por uma seta. Aqui o índice fechou em 1.961,46, e os técnicos começaram a ver gerentes de fundos institucionais começando a pegar algumas pechinchas como Cisco, Microsoft e alguns dos problemas relacionados à energia. (Leia nossos artigos relacionados: Envelopes Médios Móveis: Refino de uma Ferramenta de Negociação Popular e Retorno Médio Móvel.) Média Móvel Média móvel é usada para suavizar tendências. O TC2000 oferece quatro tipos diferentes de médias móveis. Uma média móvel simples dá o mesmo peso a cada ponto de dados do período. Se o período for 3 e os últimos três pontos de dados forem 3, 4 e 5, o valor médio mais recente será (345) / 34 (dividido por três, porque há três pontos de dados). Uma média móvel exponencial (EMA), às vezes também chamada de média móvel ponderada exponencialmente (EWMA), aplica fatores de ponderação que diminuem exponencialmente. A ponderação para cada ponto de dados mais antigo diminui exponencialmente, dando muito mais importância a observações recentes, enquanto ainda não descarta observações mais antigas. A média ponderada pela frente, como uma média exponencial, permite que os dados mais recentes tenham uma média maior do que os antigos dados. Ele é calculado de maneira diferente das médias exponenciais, mas também dá mais peso aos dados recentes. Uma média ponderada da frente de 5 períodos é calculada da seguinte forma (C é a barra mais recente, C4 é de 4 bares atrás): Média ponderada da frente ((C5) (C14) (C32) C4) / 15 A Média Móvel de Casco resolve o antigo dilema de tornar uma média móvel mais responsiva à atividade de preço atual enquanto mantém a suavidade da curva. Na verdade, o HMA quase elimina o atraso e consegue melhorar o alisamento ao mesmo tempo. leia mais Você pode ver como os diferentes tipos de média produzem resultados diferentes. Todas as quatro médias são plotadas usando um período de 21: simples (vermelho), exponencial (ciano), ponderado pela frente (amarelo) e média móvel do casco (laranja). Além disso, você pode escolher qual elemento de preço usar no cálculo da média: 160Último, Aberto, Alto, Baixo ou Preço Típico. As médias móveis têm um parâmetro Offset que permite deslocar o gráfico médio para a frente ou para trás (valor do deslocamento negativo). Isso permite traçar o que é comumente chamado de médias deslocadas160. Leia mais sobre médias móveis deslocadas na Investopedia.
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